Trading System Automatici
Pubblicato 20 gennaio 2012 | 
Trading System Automatici ed operatività algoritmica su BOND futures (30 anni e 10 anni Americano).
Ancora una volta i Trading System di Quantirica Algorithmic Trading hanno beneficiato dell’ampio movimento sui BOND Americani, realizzando un profitto di tutto rispetto attraverso l’applicazione di logiche Trend Following.
La volatilità presente sui mercati, specialmente in questi giorni di indecisioni, declassamenti e dubbi economici di fondo, sta mettendo a dura prova i portafogli algoritmici.
I criteri di differenziazione del portafoglio, sia di struttura, che di mercato, stanno portando a performance di tutto rispetto, come evidente dalle immagini allegate.
Trading System Automatico sul Bond decennale Americano
Trading System Automatico sul Long Bond trentennale Americano
L’idea di applicare dei Trading System Trend Following sui mercati Fixed income Americani, riveste una parte importante del portafoglio di trading system automatici, sia in termini si position sizing, che di asset.
Tutti i modelli implementati da Quantirica Algorithmic trading, hanno la caratteristica di essere completamente automatici, senza nessun intervento umano.
La specializzazione del team di Quantirica Algorithmic Trading è disponibile attraverso corsi di Trading sulla programmazione e progettazione di trading system automatici, direttamente presso la sala trading di Quantirica a Ferrara.
La tecnologia utilizzata da Quantirica è NinjaTrader , piattaforma di trading gratuita per lo sviluppo ed il test di trading system ed indicatori.
Il team di Quantirica è partner autorizzato da ninja Trader per la formazione finanziaria e lo sviluppo di indicatori e Trading System per Ninja Trader.
Puoi trovare l’elenco dei corsi e degli eventi di formazione di Quantirica a questo indirizzo:
Corsi di progettazione e programmazione di trading System
Trading con Range Bars
Pubblicato 18 gennaio 2012 | I grafici con barre a Range fanno parte delle visualizzazione “Non Convenzionale” dei grafici e permettono una più immediata visualizzazione dei punti si swing, nonché dell’ampiezza di Stoploss e ProfitTarget.
E’ buona cosa definire la visualizzazione del grafico a Range, come una visualizzazione senza la valutazione del parametro temporale (tipico dei timeframe a minuti, giornalieri settimanali).
Un grafico a Range presenta, sempre, la formazione delle barre rappresentate con Apertura, Massimo, Minimo e Chiusura , con la differenza che la durata della barra non è basata su criteri temporali, ma si ampiezza del movimento del mercato.
Nello specifico, un grafico con visualizzazione a 5 Range, applicato per esempio sul future EuroStoxx 50 (che non ha decimali), avrà una ampiezza pari a 5 ticks, ed una durata che non è vincolata al tempo, ma solamente all’ampiezza.
Per assurdo, se il mercato rimanesse in un range di 5 ticks per un giorno intero, vedremmo una sola barra per l’intera giornata.
L’immagine sotto mette in evidenza un grafico con time frame a minuti sul future Emini s&P 500, la visualizzazione è classica, com rappresentazione visiva a Candele.
Grafico visualizzato con time frame non convenzionale, a Range, da cui si nota la differente dinamica di prezzo ed andamento.
Ogni trader ha le proprie necessità e tecniche, non esiste quindi una visualizzazione migliore dell’altra, è però vero che con una visualizzazione a range si ha la possibilità di sapere, in ohni momento, che se posizione lo stoploss sul massimo della barra precedente (o sul minimo), la sua dimensione massima sarà di 5 Ticks (pari all’ampiezza della barra) e, in modo simmetrico, il ragionamento lo si può applicare al profit target.
Durante i corsi di trading e formazione finanziaria organizzati da Quantirica , utilizziamo un mix di timefreame convenzionali e non convenzionali per l’applicazione delle tecniche di Price Action Trading.
Trading System ad alta frequenza prima parte
Pubblicato 16 gennaio 2012 | Trading System ad alta frequenza o HFTs (High Frequency Trading Systems) sui mercati dei futures e del forex sono sempre più frequenti e sempre più comunemente discussi , nel bene e nel male.
L’ufficio studi di Quantirica Algorithmic Trading ha approfondito l’argomento, osservando e monitorando i principali e più liquidi futures internazionali, patria del trading elettronico ai massimi livelli.
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Pubblicato in TradingSystem | 
Piattaforma di trading, Trading System HFT, Trading system performanceTrading Forex
Pubblicato 16 gennaio 2012 | Trading Forex e Futures Trading con la piattaforma di trading NinjaTrader oggi è possibile grazie ai sempre più numerosi intermediari che forniscono accesso al mercatto delle valute.
Quando si tratta il mercato forex o dei cambi, è fondamentale rivolgersi ad un intermediario serio ed affidabile, che fornisca accesso ai cross rate currency in modo diretto e non applicando un derivato di strumenti sintetici per definire il prezzo del cambio spot .
Spesso non si pensa a quanto sia delicata la fornitura dati e quanto sia importante un intermediario trasparente, soprattutto nel forex.
In ogni caso, con la piattaforma di trading per il Forex Trading Ninja Trader, è possibile ottenere i dati di mercato in modo gratuito attraverso l’utilizzo di kinetick (fornitore dati integrato nella piattaforma di trading Ninja Trader).
I traders che fanno trading in modo professionale sul forex sanno quanto sia importante avere un ambiente di studio serio e preciso, comprensivo di indicatori si trading per il Forex e della possibilità di sviluppare i propri Trading System sul Forex.
Ovviamente la piattaforma di trading Ninja Trader ben si adatta alle esigenze del Forex Trader, offrendo un ambiente di lavoro e sviluppo ben strutturato e pensato per fare trading sul mercato con semplicità.
Il Datafeed Kinetick, integrato nella piattaforma di trading NinjaTrader è un servizio di fornitura di dati End of Day GRATUITO per i principali mercati FUTURES , FOREX e AZIONARI Americani.
Per collegare la piattaforma di trading e di analisi Ninja Trader ai dati di mercato gratuiti di Kinetick, è sufficiente dal menu file selezionare “Connect – >Kinetick OED Free” a connessione avvenuta è possibile plottare qualsiasi tipom di grafico su FOREX e FUTURES con barre giornaliere!
Ricordo a tutti i lettori del Blog operativo di Quantirica Algorithmic Trading, che il Team di Quantirica effettua regolarmente incontri formativi e corsi di trading adatti a tutte le esigenze, per esigenze specifiche, oppure per richiedere un corso di trading specifico per la programmaizone di trading system automatici con la piattaforma di trading Ninja Trader, puoi contattare lo staff di Quantirica, compilando il modulo della homepage.
Trading System Automatico Euro Dollaro Future
Pubblicato 15 gennaio 2012 | Trading System automatici ed esempi di live trading presi direttamente dal mercato in tempo reale sul future euro dollaro, da cui si può osservare e comprendere il significato di consistenza di un trading system e di rapporto rischio / rendimento tra stoploss e profit target del modello.
Quando si ha a che fare con Trading System Automatici di tipo Trend Follower, ovvero ideati per sfruttare tutte le potenzialità del trend del mercato, si ha la necessità di valutare con molta attenzione il lato quantitativo e qualitativo del modello, esponendo le posizioni a prolungati movimenti di mercato.
Le scelte operative possono essere effettuate:
- Prediligendo Stoploss ridotti e livelli di profitto molto ampi (almeno 3 volte il rischio iniziale)
- Valutando in modo approfondito la Position Sizing del modello in funzione delle variabili strutturali del mercato e della posizione,
- Utilizzando un BreakEven ed un trailing solamente in situazioni di mercato fortemente volatili e non direzionali.
La preparazione di un Trading System Automatico è un processo complesso ed articolato, fatto di sfumature ed astuzie sia operative, che di programmazione, il cui risultato
dipende essenzialmente dal modo in cui il modello è flessibile nell’adattarsi alle condizioni del mercato, continuamente variabili.
Le immagini dei grafici di trading sul future euro dollaro, come l’immagine di live trading sotto riportata, sono prese direttamente dal mercato reale ed hanno lo scopo di trasmettere la logica e la tecnica del trend following.
Il più classico degli errori, quando si deve valutare un trading system automatico senza conoscerne la logica, è quello di osservare la percentuale di profittabilità e l’andamento del DrawDown come singoli aspetti della qualità del trading system.
Durante i corsi di programmazione e progettazione di Trading System organizzati da Quantirica Algorithmic Trading, abbiamo sempre, come punto fermo , la comprensione dei parametri statistici, qualitativi e quantitativi di un trading system dalla progettazione alla programmazione, dal test live sino alla valutazione dei risultati su mercato reale.
La progettazione e programmazione di un Trading System e’ un percorso complesso che richiede tempo, dedizione e tanta passione, proprio per questo motivo i partecipanti ai corsi di di trading organizzati da Quantirica Algorithmic Trading hanno la possibilità di osservare, valutare e capire il funzionamento di trading system automatici operativi su mercato reale.
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