Trading System e volatilità dei mercati, sinonimi che ti sembrano familiari? Parliamoci chiaro ( a differenza delle molte persone che continuamente popolano il web con sistemi dalle grandi performances ), il mercato nei mesi di settembre ed ottobre è stato veramente poco gentile , almeno per i nostri modelli, messi a dura prova di una situazione di lateralità e di quello che, oltre oceano, viene chiamato “bouncing of the dead cat“.

 

La lateralità dei mercati, ovvero la totale assenza di direzione di fondo,  è uno di quei fenomeni che mette a durissima prova i nervi dei trader discrezionali e gli automatismi dei trading system, in definitiva il mercato si è fatto veramente sentire.

Quando ti viene detto che il 70-80-56-90 per cento del tempo il mercato è laterale, forse non è una bugia, il vero errore è concentrare le energine ed i trading system basandosi sull’idea che il mercato possa essere spesso in situazioni di mancanza di direzione.

 

E se improvvisamente prende direzione e comincia un trend forte? Sarà questione del 10 % dei casi? del 20%? non importa, il concetto è che succede, eccome.

L’esempio di oggi è la riprova dell’evento inatteso, inatteso dal mercato e fortemente acclamato (o se preferisci fortemente atteso) dai trading system.

target e stoploss rapporto rischio rendimento

In una sola giornata di mercato direzionale e forte, un mese di risultati negativi è stato recuperato, cosa che non sarebbe avvenuta con trading system veloci (o counter trend scalper).

Il segreto, ancora una volta, è stata la corretta gestione del rapporto rischio rispetto al rendimento, sempre a favore del rendimento, quindi stop loss piccoli e target ampi (d’altra parte è solo una questione matematica e numerica).

 

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