Nuovi massimi ogni giorno per gli indici Americani, un movimento rialzista ben strutturato e ben sostenuto, anche se è bene sempre valutare i i potenziali livelli di swing.

Ogni livello di swing è un livello reputato importante e, la sua validità emerge utilizzando il Pivot Sniffer, indicatore di trading per Ninja Trader, pensato proprio per identificare e isolare i principali livelli di supporto e di resistenza applicando logiche quantitative e qualitative.

Qualche giorno fa, ho scritto un articolo specifico sui livelli raggiunti dagli indici USA e sulla possibilità di impostare operazioni su eventuali correzioni.

Alcuni appunti, tra cui il più importante è l’utilizzo del grafico, il timeframe usato è il daily, con dati back adjusted, ovvero corretti della differenza tra i contratti durante il periodo di roll over.

Dal macro grafico a barre giornalieri, ho deciso di impostare un grafico a 10 minuti, time frame, secondo il mio stile di trading, sufficientemente ampio per permettere la determinazione dei punti di swing dominanti, da cui si osservano i potenziali punti di supporto del mercato.

E-mini S&P 500 support levels

Dal grafico sono sicuro che riesci ad osservare la struttura marcata del trend in corso, ma non è questo il mio obiettivo, quanto quello di identificare i supporti che, se ben osservati, rendono possibili i rimbalzi, oppure rendono tangibili i livelli di target per operazioni di ribasso.

Il Pivot Sniffer per Ninja Trader ha la capacità di identificare i punti di swing in modo netto, quindi, con un approccio quantitativo, avviene la validazione dei principali punti, che, se osservi con attenzione il grafico, non corrispondono a tutti i massimi e minimi passati, ma solamente i “migliori” di essi sono presi in considerazione.

Da un punti di vista operativo è bene osservare la formazione e validazione del livello di 1517 punti, che di fatto è il massimo di ieri e che, in caso di operazioni ribassiste sulle resistenze, il 1517 diventa il primo target, quindi attenzione a rimodulare in modo attento il rischio, il possibile rendimento e, di conseguenza, la position sizing dell’operazione.