Europa vs USA, indici Europei vs Indici USA, una situazione su cui fare un’analisi e valutare in modo attento i possibili livelli operativi.

La premessa è semplicissima, i livelli sono calcolati e tracciati in modo totalmente automatico con l’utilizzo dell’indicatore Pivot Sniffer per NinjaTrader, il calcolo avviene attraverso logiche qualitative e quantitative dei punti di swing.

La prima ed immediata osservazione è la grande volatilità intraday che ha caratterizzato (e tutt’ora caratterizza) le barre del future EuroStoxx50 rispetto al future e-mini S&P500.

Entrambi i grafici qui sotto sono presi sullo stesso timeframe e sullo stesso orizzonte temporale, utilizzando per entrambi la sessione Eurex.

Il primo grafico è riferito al e-mini-s&p500 future Index, strumento che seguo molto assiduamente per il trading sia discrezionale, che per la costruzione di strategie automatiche.

Prima osservazione:

  • dopo il massimo storico, massimi e minimi decrescenti, sostenuti da volumi,
  • movimento intraday coerente e direzionale.

Punti di potenziale azione di price action:

  • osservo con attenzione l’area 1525 – 1533
  • la rottura dei 1525 potrebbe creare un’estensione del movimento sino in area 1485, mettendo a rischio, di fatto, la tenuta dei 1500 punti,
  • il trend di fondo rimane, comunque, impostato in modo nettamente rialzista (cosa coerente poichè in un trend formato i ritracciamenti sono parte fondamentale della robustezza del movimento).

 

Future Indice SP500 USA

 

Il Future Index EuroStoxx 50, il cui grafico è riportato qui sotto, evidenzia un andamento quanto mai bizzarro e, sicuramente, interessato dalla grande instabilità del mondo politico e finanziario europeo.

Eurostoxx indice grafico

 

La prima ed evidente considerazione va fatta sulla grande volatilità ed indecisione del mercato.

Osservazione:

  • il grafico è veramente orribile e decisamente indecifrabile, in ogni modo, è evidente l’importanza del cluster di livelli in area 2486 – 2490, la cui tenuta potrebbe evitare un movimento sino in area 2545 prima e 2380 poi,
  • i massimi e minimi decrescenti stanno creando una ampia zona di trading range, estremamente dannosa per la stabilità dei prezzi,
  • la totale incoerenza e decorrelazione del movimento rispetto agli indici USA è una palese conferma della incapacità economica europea.

Livelli interessanti di price action:

  • quanto ai supporti, osservo con attenzione 2457 e 2380,
  • sulle resistenze, 2546 e 2654, con possibili scenari in area 2600.

Da un punto di vista pratico è estremamente complesso trattare uno strumento con un andamento incoerente come il future EuroStoxx 50, mentre è decisamente più divertente e appagante trattare uno strumento come il mini s&p 500, soprattutto nell’ottica di riuscire ad identificare in modo corretto i punti di ingresso e di uscita, cosa essenziale per la definizione del rischio.

Se sei interessato al trading sui future con l’applicazione delle regole di price action trading, iscriviti alla mailinglist di Quantirica, riceverai puntualmente idee ed analisi.

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