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Posted by on set 18, 2013 in Live Trading | 0 comments

Trading Automatico, convegno annuale a Milano

Trading Automatico a Milano, Quantirica ti invita al convegno annuale sul Trading Automatico organizzato da Banca Sella. La partecipazione al convegno su Trading Automatico e Trading System è gratuita previa registrazione. Il programma vede l’apertura dei lavori alle ore 9.00 a Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari a Milano, con il seguente ordine del giorno:   ◦9.00 – 9.30 » Accoglienza – registrazione partecipanti ◦9.30 – 9.40 » Benvenuto Sella.it e Borsa Italiana ◦9.40 – 10.00 » I mercati di Borsa Italiana per il trading on line. (Borsa Italiana S.p.A.) ◦10.00 -10.45 » I trading system basati sui grafici a N-tick. Caratteristiche, vantaggi ed esempi. (Alessandro Aldrovandi, Strategieditrading.it) ◦10.45 – 11.15 » Le soluzioni di Sella.it per il trading automatico. (Staff Sella.it) ◦11.15 – 11.30 » Pausa lavori ◦11.30 – 12.15 » Sviluppare una strategia di trading da zero: dallo spunto alla codifica e backtesting. Un esempio pratico su una logica Dynamic Breakout. (Fabio Pacchioni – Programmatore, options e futures trader) ◦12.15 – 13.00 » Robustness e rendimenti out of sample:...

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Posted by on apr 17, 2013 in Live Trading, TradingSystem | 0 comments

Come difendersi dalla volatilità (bassa)

Volatilità, troppa, troppo poca…la questione è sempre quella, una corretta valutazione è strettamente legata al proprio stile di trading. Una cosa è certa, la volatilità e l’assenza di liquidità sono due concetti estremamente diversi, la tendenza è quella di abbinare l’alta volatilità dei mercati alla bassa liquidità degli strumenti finanziari. Chi fa trading con tecniche discrezionali ha una percezione della volatilità totalmente diversa dal trader che fa trading con trading system automatici, il motivo è semplice, chi tratta manualmente tende a eliminare i momenti in cui la struttura del mercato, in termini di liquidità e volatilità, cambia, cosa totalmente opposta è il trader algoritmico. Quello che ho osservato in anni di attività, in termini di comportamento di modelli quantitativi che trattano sul mercato dal 2004 ad oggi è che l’assenza di volatilità è distruttiva per tutti gli operatori. Cominciamo ad analizzare alcuni semplici motivi: Quando la volatilità è bassa, gli operatori istituzionali hanno poco spazio di manovra, Poco spazio di manovra implica ridotti movimenti sostenuti da volumi e ampli movimenti di...

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Posted by on nov 9, 2012 in TradingSystem | 0 comments

Trading system e volatilità dei mercati

Trading System e volatilità dei mercati, sinonimi che ti sembrano familiari? Parliamoci chiaro ( a differenza delle molte persone che continuamente popolano il web con sistemi dalle grandi performances ), il mercato nei mesi di settembre ed ottobre è stato veramente poco gentile , almeno per i nostri modelli, messi a dura prova di una situazione di lateralità e di quello che, oltre oceano, viene chiamato “bouncing of the dead cat“.   La lateralità dei mercati, ovvero la totale assenza di direzione di fondo,  è uno di quei fenomeni che mette a durissima prova i nervi dei trader discrezionali e gli automatismi dei trading system, in definitiva il mercato si è fatto veramente sentire. Quando ti viene detto che il 70-80-56-90 per cento del tempo il mercato è laterale, forse non è una bugia, il vero errore è concentrare le energine ed i trading system basandosi sull’idea che il mercato possa essere spesso in situazioni di mancanza di direzione.   E se improvvisamente prende direzione e comincia un trend forte? Sarà questione del...

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Posted by on set 1, 2012 in Generale | 0 comments

Convegno sul Trading Automatico con Banca Sella

  Convegno sul trading automatico con Banca Sella a Milano il giorno 25 settembre 2012, una giornata dedicata al mondo dei trading system, una grande occasione di incontrare gli specialisti Italiani dei Trading System. La partecipazione all’evento è gratuita e sponsorizzata da Banca Sella e Borsa Italiana e, durante il convegno, presieduto dal Dott. Enrico Malverti, trader ed Analista Quantitativo, verranno approfonditi i seguenti argomenti:   Programma della giornata 9.00 – 9.30 » Accoglienza – registrazione partecipanti 9.30 – 9.40 » Benvenuto Sella.it e Borsa Italiana 9.40 – 10.00 » I mercati di Borsa Italiana per il trading on line. (Gabriele Villa – Borsa Italiana SpA) 10.00 -10.45 » Trading algoritmico oggi: dallo scalping ai sistemi automatizzati. Come fare trading sistematico in pochi step. Funzionamento e vantaggi degli automatismi. (Alessandro Aldrovandi,  Strategieditrading.it) 10.45 – 11.15 » Le soluzioni di Sella.it per il trading automatico. (Staff Sella.it) 11.15 – 11.30 » Pausa lavori 11.30 – 12.45 » Sviluppare e testare algoritmi automatizzati sui futures. Esempi di trading systems funzionanti e risultati ottenuti. (Laura...

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Posted by on ago 18, 2012 in TradingSystem | 0 comments

Trading System su futures bund

Trading System ed operatività su Bund ed Indici (in particolare EuroStoxx future, Bund e Bond futures , EminiSp500, EminiNasdaq, EminiDowJones), interessante uscita di tutti i modelli nella giornata di venerdì (rimane in posizione un parziale short sul Bund Future). Target raggiunti, mercato prossimo ad un reverse ed una correzione del trend? Possibile, fatto sta che la particolare situazione di uscita dei trading system su futures Eurex e CME, in una giornata come venerdì, si povera di volumi e direzionalità, ma potenzialmente nel mezzo di un trend forte ed in corso di consolidamento mi fa riflettere sulle possibili prossime mosse del mercato. Nel frattempo cominciamo a guardare con attenzione i volumi dei futures del comparto Bond Americani (ZB e ZN) dei bond futures Americani, oramai prossimi al rollover su dicembre…eh si, siamo già prossimi a trattare il contratto di dicembre. In ogni caso, massima attenzione ai mercati, e massima attenzione ai segnali che arrivano dai trading system, la prima correzione del trend in corso potrebbe essere dietro l’angolo e rivelare...

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