Trading su futures e scenari di mercato
Pubblicato 7 aprile 2012 | 
Trading su futures e scenari di mercato con la piattaforma Ninja Trader e l’applicazione di estensioni di fibonacci ed analisi grafica secondo le regole del Price Action.
Interessanti formazioni grafiche, ma cominciamo con gli indici Americani e, in particolare con il mini S&P 500 future, strumento che preferisco, in assoluto, per la liquidità offerta durante tutte le fasi di mercato.
US Emini SP 500 Future
Come tutti gli indici Americani, anche il mini S&P 500 ha segnato un forte e consistente rialzo, supportato da volumi e da scenari macro economici incoraggianti.
Da diverse sedute si sente “nell’aria” la necessità di un ritracciamento tecnico delle quotazioni , situazione che, da tre sedute, sta interessando i principali listini Internazionali.
Vediamo nel dettaglio l’andamento di fondo dell’indice Americano, analizzato secondo le tecniche che quotidianamente utilizzo e vengono sviluppate dal Team di Quantirica per il live trading .
Interessante il comportamento sul massimo, con un pull back e tentativo di rottura, che ha creato un massimo decrescente, ricordiamoci che il timeframe usato nel grafico è 60 minuti, nel breve erano evidenti situazioni di test continuo delle resistenze, anche questo segnale di potenziale difficoltà dei rialzisti nel mantenere le quotazioni.
I primi segnali di indebolimento del trend sono stati evidenti e palesemente rispettati, con una rapida correzione, sostenuta da volumi elevati su ogni rottura dei supporti .
Il grafico a 60 minuti, evidenzia supporti e resistenze attraverso l’ indicatore di trading Pivot Sniffer per Ninja Trader ideato da Quantirica Algorithmic Trading, tale grafico permette di identificare in modo preciso i maggiori supporti e le maggiori resistenze, condizione necessaria per entrare nel dettaglio del trade e prendere decisioni su timeframe minori.
Gli indici Europei, il cui andamento è costantemente dominato dalle parole dei politici al posto delle reali quotazioni delle aziende, hanno caratterizzato una serie di minimi decrescenti, ma il vero punto di interesse è il Bund Future , che sta continuando a rompere i massimi storici.
Euro Bund Future
Anche per il Bund, strutturalmente legato all’andamento dei tassi di interesse a 10 anni, sta segnando una serie di massimi crescenti e di minimi crescenti, sinonimo di trend ben impostato al rialzo. Anche per il Bobl (future sulla parte intermedia della curva a 5 anni), la rottura dei massimi è sempre stata sostenuta da volumi comprati, sinonimo di una situazione destinata a portare le quotazioni del sottostante su livelli sempre più alti.
I compratori sono in totale controllo del Bund Future, con inizio del controllo dall’ultimo swing, che di fatto è stato un doppio minimo/minimo crescente .
Una pattern grafico caratterizzato da un doppio minimo o minimo crescente è un ottimo segnale di inversione e di ripresa di un trend.
Ora, la vera difficoltà è identificare il potenziale del movimento, ovvero quanta strada può percorrere il mercato prima di essere consideranto interessante per un punto di inversione.
Su grafici a 60 minuti, tipici dell’analisi tecnica classica, si può applicare una proiezione dei livelli di fibonacci attraverso le estensioni di fibonacci, tools di disegno incluso nelle caratteristiche grafiche della piattaforma Ninja Trader.
Applicando le proiezioni di fibonacci sul Bund future, si ottiene una estensione e, quindi un potenziale livello di resistenza, a 141.4 punti, mentre il medesimo ragionamento applicato sul mini SP 500 future, permette di identificare come potenziale target / supporto, il livello di 1363 punti.
Non fa parte del mestiere del trader di breve e brevissimo periodo, identificare supporti e resistenze basati su prezzi futuri, anche se è buona cosa percepire le potenzialità del movimento che il sottostante può effettuare.
Durante i corsi di trading organizzati dal Team di Quantirica Algorithmic Trading, spieghiamo sempre sfruttare le opportunità offerte dal mercato, sfruttando al massimo il potenziale e minimizzando il rischio, semplicemente applicando tecniche di analisi e di trading secondo le regole del Price Action Trading.
Se sei interessato ad approfondire le tecniche di price action trading con la piattaforma di trading gratuita Ninja Trader, non perdere i corsi di trading organizzati dal Team di Quantirica !
Liquidità e scalping su derivati futures
Pubblicato 21 marzo 2012 | Liquidità ed acora liquidità sui derivati futures americani.
Ho preso un’immagine del book del mini sp500 durante una sessione di live trading e mi sono permesso di fare un conto su quanti contratti sono stati scambiati in un secondo (1 SECONDO) e di come il mercato abbia assorbito senza nessun problema un simile volume, pari a 10095 contratti.
Quando si trattano mercati simili, con una solidità e liquidità fuori dal comune, non si deve avere il timore di rimanere incastrati come succede (tutt’oggi) sui titoli del nostro listino dove, un continuo gioco di manipolazione dei volumi sui livelli, mette chiunque in una situazione di scarso o inesistente comfort operativo.
Trattando prevalentemente i mercati futures CME (emini Sp 500, EminiNasdaq, US Bonds) mi rendo conto che sono futures eccezionali per essere trattati, con qualsiasi tecnica.
La liquidità è notevole anche nella sessione Globex, ovvero fuori dalla sessione regolare dei mercati americani, questo rende molto appetibile il trading, con prospettive interessanti anche durante gli orari notturni.
Il trading sui mercati futures è rischioso, sicuramente non è adatto a tutti, è però vero che una corretta gestione di posizione e di rischio permette sempre di uscire dal mercato, anche nelle situazioni più critiche, a differenza di quanto succede sui mercati azionari di casa, dove si deve continuamente combattere tra titoli illiquidi (o liquidi apparentemente), tra sospensioni e tra “giochetti” che rendono implicitamente ogni operazione estremamente rischiosa.
Scalping e liquidità
Pubblicato 19 marzo 2012 | Quando si tratta il mercato dei futures in ottica di scalping , il concetto di liquidità è fondamentale.
Ogni trader operativo conosce perfettamente i rischi legati alle posizioni su mercati illiquidi e, di conseguenza cerca di evitarli, cosa che spesso non riesce sui mercati azionari e spesso futures europei (vedi Dax Future).
Scarsa liquidità e volatilità sono spesso sinonimo di un mercato di poso o scarso interesse, per vari motivi, dalla eccessiva rischiosità, alla presenza di pochi operatori, con grandi size.
Quando trattiamo un mercato, la prima cosa che cerchiamo di spiegare a chi ci segue, è sempre quella di cercare la liquidità e di trattare in una situazione di comfort.
Un lampante esempio di liquidità è ben visibile dall’immagine presa in real time dal book dello scalp tool, da cui si osserva come, una size di 5095 contratti scambiati in un secondo (ma forse in un frame ancora più piccolo) non abbia portato nessun eccessivo movimento del mercato.
Con questo post, sono a sottolineare , ancora una volta, che l’esigenza di mercati liquidi è alla base delle nostre attività di trading e, siccome i mercati liquidi esistono e sono alla portata di tutti, perchè fossilizzarsi solo a commodities o futures eccessivamente speculativi come il dax?
Il trading sui futures Americani offre l’impareggiabile vantaggio di poter lavorare la posizione gestendo il rischio in modo preciso e senza per forza di cosa stopparla dopo pochi ticks.
Price Action Trading doppio massimo mini S&P 500
Pubblicato 19 marzo 2012 | Trading con le tecniche di Price Action Trading sul future Emini S&P 500, ottima identificazione di un doppio massimo ben visibile fino ai 15 minuti di timeframe.
Ottimo setup per una operazione di scalping di brevissimo periodo, con i prezzi accompagnati da uno sbilanciamento di vendite, ben identificato dallo ScalpTool.
L’operazione di scalping countertrend, ha portato ad un veloce realizzo sul primo supporto.
L’idea di prendere profitto e di liquidare interamente tutta la posizione, è nata dal trend primario, ancora rialzista nella dinamica intraday.
Il concetto di scalping sui mercati futures, in particolare sui futures americani, è ben applicabile in quasi tutti i momenti di negoziazione, dalla sessione globex alla sessione RTH la liquidità è sempre ben strutturata e definita da evelati scambi sia in termine di volume, che di numero di trade.
Emini SP500 Price Action
Pubblicato 1 febbraio 2012 | Emini SP 500 price action e scalping sul future Americano per eccellenza, assolutamente liquidi e facilmente trattabile anche fuori dalla sessione regolare.
Spesso la sessione globex lascia ampi spazi di movimento, anche questa mattina il future emini sp500 ha segnato un veloce e consistente movimento rialzista, dai cui minimi si potevano prendere decisioni di trading interessanti basate su regole rigide di trading tra supporti e resistenze.
In ogni modo interessante lo scenario sui massimi, con un pulito doppio massimo, pattern di esaurimento del trend.
In situazioni simili è sempre buona cosa ricordarsi gli scenari di correzione, quindi aspettare un Pull Back sulla prima resistenza inserendo un ordine limit sul mercato, con stop posizionato un tick sopra al doppio massimo.
Tale configurazione è ideale poichè permette di definire un rischio implicito ben delineato e, di conseguenza, di aggiustare la position sizing secondo le regole canoniche.
Nello specifico, ingresso short via limit order a 1318.25, con stop posizionato a 1319e target a 1316.75.
I criteri di posizionamento del /dei target sono dovuto alla valutazione di punti di swing.
Questo articolo ha lo scopo di mettere in evidenza le possibilità che il mercato offre anche in termini di micro oscillazioni e di setup e di quanto il trading applicato con rigide regole di money management e position sizing, possa diventare profittevole.
Pubblicato in Live Trading | 
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