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Posted by on Giu 30, 2012 in TradingSystem | 0 comments

Trading System Futures vs. Forex

Futures e Forex, trading system valutari tra mode e reali esigenze di trattare uno strumento cash rispetto ad uno strumento derivato future, il concetto di trading valutario sta diventando sempre più popolare e, di conseguenza, sempre più modelli e traders provano a muoversi nel complesso mondo dei modelli quantitativi.   Detto in modo molto chiaro, in questo articolo, così come in tanti altri, prenderò posizioni nette e spesso contrastanti con la grande parte dei partecipanti al mercato, principalmente nel mio modo di intendere uno strumento (o mercato) come il forex o cambio spot, rispetto al trading valutario su futures. La principale differenza tra il trading su strumenti forex spot è che gli strumenti forex cash hanno quotazioni che dipendono esclusivamente dagli accordi che l’intermediario raggiunge con le controparti bancarie in termini di pricing del cambio spot. Ti faccio un esempio molto schematico, ma efficiente ed estremamente comprensibile sul modo in cui un broker forex genera le quotazioni: Sostanzialmente avviene un continuo “incontro” tra le quotazioni di diversi intermediari, in questo esempio solamente tre,...

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Posted by on Mag 16, 2012 in Live Trading | 0 comments

Euro Dollaro future in ribasso analisi livelli tecnici

Euro Dollaro future in forte e marcato ribasso, con movimenti rapidi e volatili il minimo di questa notte si è pericolosamente attestato in area 1.2699. Tecnicamente siamo in prossimità di un cluster di supporti (area 1.2697 1.2684) il che suggerisce una possibile area di rimbalzo. Attenzione, come as olito il trend è e rimane ribassista, quindi i livelli tecnici vanno presi come potenziali livelli di uscita dalle posizioni short, oppure di valutazione di eventuali trade veloci, ma solo ed esclusivamente se il rendimento del trade in relazione al suo rischio ne giustificano la realizzazione. Che sia la crisi a muovere i mercati, che siano gli aggiustamenti e le leve economiche dei paesi, che siano le elezioni, agli operatori professionisti questo non deve minimamente interessare, l’unico punto di interesse deve essere l’analisi del trade, della posizione, del rischio e della posizion sizing. Veniamo al grafico, evidente il cluster di supporti ed evidentissimo come le resistenze di area 1.2867 – 1.2860 hanno formalmente bloccato il movimento del future euro dollaro, livello dal quale è partito...

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Posted by on Mar 19, 2012 in Generale, Live Trading | 0 comments

Il Rally dei mercati, il punto della situazione.

I principali listini internazionali hanno segnato rialzi importanti, questa mattina, in apertura (sessione Eurex) il Mini S&P500 ha segnato i fatidici 1400 punti, un bel traguardo, livelli incredibili, soprattutto se si considerano i 1135 punti di novembre 2011.     Contestualmente il Bund future, dopo un sell off importante si è assestato a 135.7 punti (segnando un sell off di tre figure e mezzo in una settimana).     EuroStoxx future con apertura in gap sul massimo di venerdì, di fatto, ha fatto segnare un doppio massimo che, a tutti gli effetti, lascia trasparire un potenziale punto di esaurimento del trend in corso.     Euro Dollaro future alla prova del nove, con le quotazioni appena sotto 1.32 e provenienti da un buon rimbalzo (forse più strutturale che psicologico) da area 1.30.     Nella giornata odierna il contratto di giugno è, a tutti gli effetti in piena attività, saranno molto probabili spunti di volatilità intraday, con i primi supporti in area 1.31. L’idea è che i principali mercati stiano mostrando...

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Posted by on Feb 1, 2012 in Live Trading | 0 comments

EUR USD FX Future day trading

Euro dollaro FX future al test delle resistenze, come ampiamente identificato dai modelli e visualizzato dagli indicatori  di supporti e resistenze dinamiche par la piattaforma di trading Ninja Trader. Applicare tecniche di trading senza indicatori ed oscillatori “Lagging”, ovvero dipendenti dal binomio Prezzo/Tempo, permette di identificare degli ottimi setup di trading e, comunque, di definire l’andamento del sottostante in modo razionale. Nel caso dell’ Euro Dollaro Fx Future è evidente come il sottostante non sia stato in grado di sostenere un massimo crescente rispetto al massimo creato sul cluster di resistenze. Il primo allarme è scattato, la conferma è avvenuta con la determinazione di un minimo decrescente. In allegato come al solito il grafico a 60 minuti con la determinazione in automatico di supporti e resistenze dinamiche identificate in modo automatico dal Pivot Sniffer per la piattaforma di trading Ninja Trader.-   Corsi di Trading per imparare le tecniche di Trading con il Price...

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Posted by on Gen 15, 2012 in Generale, TradingSystem | 0 comments

Trading System Automatico Euro Dollaro Future

Trading System automatici ed esempi di live trading presi direttamente dal mercato in tempo reale sul future euro dollaro, da cui si può osservare e comprendere il significato di consistenza di un trading system e di rapporto rischio / rendimento tra stoploss e profit target del modello. Quando si ha a che fare con Trading System Automatici di tipo Trend Follower, ovvero ideati per sfruttare tutte le potenzialità del trend del mercato, si ha la necessità di valutare con molta attenzione il lato quantitativo e qualitativo del modello, esponendo le posizioni a prolungati movimenti di mercato. Le scelte operative possono essere effettuate: Prediligendo Stoploss ridotti e livelli di profitto molto ampi (almeno 3 volte il rischio iniziale) Valutando in modo approfondito la Position Sizing del modello in funzione delle variabili strutturali del mercato e della posizione, Utilizzando un BreakEven ed un trailing solamente in situazioni di mercato fortemente volatili e non direzionali. La preparazione di un Trading System Automatico è un processo complesso ed articolato, fatto di sfumature ed...

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