Sempre più spesso la tecnologia e l’elettronica ci spingono a valutare (nei modi più disparati) le valutazioni del nostro trading, sia “self directed”, che algoritmico. Il modo più pratico in assoluto per ottenere le informazioni necessarie a supportare l’analisi è esportare direttamente i trades dalla piattaforma e di lavorarli con excel o similari (per i traders con elevata numerosità di operazioni è consigliabile strutturare un database).

L’esportazione e la successiva valorizzazione è un’operazione che deve essere fatta quotidianamente, al termine di ogni seduta. Sarò ossessivo, ma la metodicità e la costanza sono un buon inizio per apprezzare e valutare i risultati.

attraverso NinjaTrader l’esportazione è veramente semplice, basta andare sul tab “account performance”, cliccare su “generate” ed esportare il contenuto dei trades, semplicemente cliccando con il tasto destro e selezionano “grid-export to excel”.

N.B. è essenziale esportare il valore economico e non la percentuale, quindi va modificato il “mode” da “percent” a “currency”.

In excel tutto è familiare e lavorabile, graficabile e modificabile con l’aggiunta di calcoli e via dicendo.

Quali sono i parametri veramente importanti?

Personalmente presto molta attenzione a:

“Average Trade”, valore che definisce la dimensione economica media del trade, banalmente calcolato attraverso la somma del P&L diviso il numero di operazioni,

“Profit Factor”, è dato dalla somma dei profitti rispetto alla somma delle perdite, il suo rapporto tanto più è alto, tanto migliori sono le caratteristiche operative,

“Ratio Average Winning / Average Losing”, valore che definisce la quantità economica media di rischio per ottenere il guadagno,

“Maximum DrawDown”, essenziale nella determinazione del capitale necessario a trattare un trading system, ha meno senso sull’operatività discrezionale, ma è sempre un buon indicatore di dimensione.

Successivamente l’attenzione la sposto sulla percentuale di profittabilità che ovviamente varia sensibilmente in relazione alla tecnica con cui si lavora.
Qualche parola anche sullo Sharpe ratio, anche se la sua valorizzazione tende ad essere molto diversa tra i vari metodi di calcolo (che in teoria dovrebbero essere standard), in ogni modo uno SR maggiore ad 1 indica una volatilità dei ritorni accettabile e, quanto più è elevato il valore, tanto migliore è da reputarsi la distribuzione dei profitti.
Un buon tool per analizzare le performance, sia da un punto di vista statistico-numerico, che per l’implementazione di regole di position sizing e money management è MSA (Market System Analyzer) di Adaptrade, tool che consiglio vivamente a tutti (30 giorni di prova gratuita).