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Posted by on set 16, 2010 in TradingSystem | 0 comments

Performance del portafoglio Algoritmico

Concluse le procedure di rollover, se ne va anche “settembre 2010″.

Un veloce commento al mercato che ha caratterizzato questa estate senza offrire particolari spunti, se non durante le settimane centrali del mese di agosto, con volatilità tendenzialmente stabile. Pochi i veri spunti direzionali, se non sul Bund Future, che ha lasciato i massimi di breve periodo abbandonando una intensa attività speculativa sul decennale.

Il portafoglio, misto e differenziato, opera su Bund future , Dax future , Eurostoxx future, EminiSp500, 30 year Treasury Bond, 10 year Treasury Notes. Il portafoglio è completamente algoritmico e meccanizzato, dalle logiche, alla gestione di ordini e posizioni, nessun intervento esterno (se non durante le fasi di rollover) interviene sulla “vita” del portafoglio.

Alcune metriche di valutazione (estrapolate direttamente dai trades):

Trading System Portfolio

La curva di portafoglio, in termini di profitti e perdite, è riportata nell’immagine sotto e si estende fino ad oggi (16 settembre 2010) ed esprime il cumulativo “day by day”..

Equity line cumulativa “trade by trade” per il periodo di reporting:

Profit and loss distribution

Per ogni eventuale chiarimento, dettaglio ed approfondimento, potete contattarci via posta elettronica.

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