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Posted by on Set 24, 2014 in Live Trading | 0 comments

Indici USA rimbalzo o rottura

Indici USA rimbalzo o rottura, così come pubblicato ieri sulle news di Quantirica Algorithmic Trading. Chi ha seguito i mercati nella sessione intraday USA si è reso conto di come il supporto indicato sull’articolo, abbia tenuto in maniera precisissima. Il livello è stato identificato con l’indicatore Pivot Sniffer per NinjaTrader, indicatore di trading ideato da Quantirica per l’identificazione di supporti e resistenze. Sotto è visibile il grafico giornaliero del e-mini S&P 500 con i livelli tracciati in automatico, da cui si nota la rottura del supporto ed il successivo test. Quindi, come da manuale, il supporto ha funzionato da supporto e, dopo la rottura, ha funzionato da resistenza.   Le analisi semplici ed il corretto assestamento di position sizing sono il segreto di un trading profittevole.  ...

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Posted by on Ago 11, 2014 in Live Trading | 0 comments

La volatilità di agosto sui mercati

La volatilità di agosto sui mercati finanziari, è un detto, come tanti altri, oppure esiste una ragione precisa a riguardo? I professionisti che trattano i mercati e sviluppano Trading System automatici, spesso basano le loro strategie di trading su una serie di analisi di mercato basate su dati storici, sia per il backtest, che per l’osservazione della distribuzione dei movimenti in determinati periodi dell’anno. Il team di Quantirica ha predisposto un articolo sulla volatilità molto interessante, nel quale viene evidenziata la distribuzione del range di mercato, ovvero della differenza tra un massimo ed un minimo, in un dato periodo temporale. L’idea nasce dalla necessità di osservare il mercato in modo non convenzionale, cercando di isolare e definire il potenziale del sottostante per poter poi applicare in modo corretto le strategie di trading. Una simile analisi si adatta bene sia al trader quantitativo, che al trader in opzioni, che può, così, definire l’ampiezza di lavoro delle proprie strategie, sia di copertura del rischio, che di esposizione. Partiamo dalla definizione del...

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Posted by on Mag 16, 2014 in Live Trading | 0 comments

Bund future analisi grafica

Bund future, analisi grafica e price action trading, interessante movimento rialzista, dopo il lungo consolidamento delle resistenze in area 144 punti. Sempre su base daily ho tracciato qualche trendline, considerando sempre la medesima impostazione di supporti e resistenze. Quanto è evidente dal grafico giornaliero del bund è che il mercato ha rispettato perfettamente una trendline di lungo periodo. La domanda adesso è cosa fare, se prendere posizione short su bund future o se rimanere flat ed attendere la versa inversione. Avanti così, trend is your friend diceva qualcuno ma a questi livelli, viene logico porsi delle domande e, soprattutto, valutare con occhio critico questo ultimo movimento, corrispondente ai massimi del mercato americano (S&P500 sui massimi storici). Per i trader audaci, è buona cosa pensare a posizioni lunghe solo al test dei supporti, i primi sono in area 144.67. L’attenzione, adesso, è solo sulla volatilità e su un suo auspicabile aumento, situazione che darebbe ossigeno a tutti i day trader....

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Posted by on Apr 25, 2014 in Live Trading, Video | 0 comments

Gestione degli ordini con Ninja Trader

Ordini e gestione di trading system con ninjatrader, argomento sempre frequente e, mi rendo conto, non sempre immediato come risposte. E’ bene osservare che: ogni strategia testata su storico (Backtest) è rappresentata con la logica di calcolo a fine della barra (SEMPRE) e che la fine di ogni barra avviene a livello logico, quando la barra successiva comincia. A questo punto, sorge spesso una domanda relativa alla gestione degli ordini ed al momento in cui gli ordini vengono messi sul mercato. Se si utilizzano timeframe lunghi (ad esempio grafici a 60 minuti o più), è fondamentale che l’aggiornamento degli ordini avvenga in tempo reale, soprattutto se si tratta di modifica della dimensione dell’ordine, o del suo livello. In questo video che ho pubblicato sul canale youtube di Quantirica, ho messo in evidenza come si possa gestire un ordine dinamico utilizzando la logica di calcolo a fine barra, attraverso il metodo OnMarketData().   Il metodo OnMarketData() viene chiamato ad ogni modifica sul primo livello (denaro lettera) del mercato, anche se...

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Posted by on Apr 15, 2014 in Live Trading | 0 comments

Bund future rotte le resistenze a 144

Bund future, rotte le resistenze a 144 punti. Qualche giorno addietro, in un articolo che ho scritto a riguardo delle resistenze a 144 punti del bund future, mi davano del matto, sostenendo che il mercato aveva già dato anche troppo. Premesso che la valutazione se il mercato ha dato troppo o meno non è discutibile, il senso del tutto sta nella mera analisi dei prezzi e del movimento degli stessi a ridosso di supporti e resistenze che, come al solito, vengono identificate automaticamente dal Pivot Sniffer indicatore per Ninja Trader ideato da Quantirica Algorithmic Trading. Da un punto di vista di analisi con le tecniche di Price Action Trading, che costantemente usiamo nella componente di trading discrezionale, è più che evidente questo scenario: mercato palesemente rialzista, con MASSIMI E MINIMI CRESCENTI primo test e, se vogliamo, doppio massimo sulle resistenze in area 144, pull back sui supporti, test e rottura delle resistenze. Uno scenario di analisi tecnica e grafica “da manuale”, ben chiaro a chi osserva il mercato senza...

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Posted by on Mar 28, 2014 in Live Trading | 0 comments

Bund Future e le resistenze a 144

Bund Future, 144 punti, tre diversi tentativi di rottura, tutti negati, livello psicologico? Livello tecnico? Fondamentali e curve? Tutto plausibile, ma tecnicamente c’è ancora spazio per un ulteriore allungo in area 145, livello determinato dalla distribuzione dei volumi di medio periodo. Come in tutte le situazioni, comprare sui massimi, in ottica speculativa, non ha molto senso, quindi è sempre meglio posizionarsi ed attendere il movimento. Il primo e più vicino supporto validato è in area 142.70, livello che, se confermato, manterrebbe intatta la sequenza di massimi e minimi crescenti. Il grafico è riferito ad un daily ricavato da dati intraday sulla piattaforma Ninja Trader. Va detto che la liquidità del Bund Future è in netta diminuzione, segnale che sempre meno istituzioni sono in grado di prendere rischio. Indipendentemente da questo, potrebbe essere una buona opportunità trattare il rimbalzo sul supporto e puntare ad una potenziale rottura dei massimi di breve periodo. Doveroso, a questo punto, un aggiornamento tecnico sul bund future, ovviamente rispetto alla call della settimana scorsa, in...

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