Trading System e orari di trading
Pubblicato 21 febbraio 2012 | 
Trading System ed orari di Trading, discusso argomento su cui ho deciso di spendere qualche riga nel blog operativo di Quantirica Algorithmic Trading .
Il Trading, come attività di trading discrezionale o di Trading con Trading System, richiede la continua definizione di orari e di slot operativi.
La sincronizzazione degli orari locali (ovvero della propria postazione di trading) con gli orari del mercato, è fondamentale in tutte le situazioni, sia per chi tratta mercati futures, forex o azionari e, come ben si sa, l’orologio del sistema operativo, soprattutto se Seven, tende a non essere preciso ed accumula spesso diversi secondi di ritardo.
Come ovviare questo problema? sincronizzando continuamente il clock della postazione di trading.
personalmente, sia che si tratti di trading system, che si tratti di trading discrezionale, sincronizzo tutte le workstation di trading ogni minuto, puntando sui server geograficamente più vicini.
Esistono tool a pagamento e servizi completamente gratuiti, tra i quali ti consiglio di provare SymmTime della Symmetricon.
Il tool è gratuito e funziona correttamente anche su seven, unica osservazione, lo status della sincronizzazione informa che non è stato possibile sincronizzare l’orologio del pc, ma la sincronizzaizone avviene ugualmente !
I Trading System, che hanno continuamente necessità di entrare ed uscire dal mercato ad orari ben definiti, necessitano di una precisione assoluta negli orari in cui i trade partono, immaginiamo ad esempio un trading system che liquida le posizioni 10 secondi prima della chiusura del mercato (o delle notizie), se solo sono in ritardo di 5 o più secondi, si corre il serio rischio di non essere eseguiti o di essere eseguiti in un momento in cui da test non era proficuo uscire.
In definitiva, nel trading, a tutti i livelli, è fondamentale essere costantemente allineati con l’orologio del computer rispetto al mercato, con un tool gratuito e semplice, che richiede la sola registrazione, è poissibile essere costantemente sincronizzati ed allineati senza sforzo!
Trading System Automatici
Pubblicato 20 gennaio 2012 | Trading System Automatici ed operatività algoritmica su BOND futures (30 anni e 10 anni Americano).
Ancora una volta i Trading System di Quantirica Algorithmic Trading hanno beneficiato dell’ampio movimento sui BOND Americani, realizzando un profitto di tutto rispetto attraverso l’applicazione di logiche Trend Following.
La volatilità presente sui mercati, specialmente in questi giorni di indecisioni, declassamenti e dubbi economici di fondo, sta mettendo a dura prova i portafogli algoritmici.
I criteri di differenziazione del portafoglio, sia di struttura, che di mercato, stanno portando a performance di tutto rispetto, come evidente dalle immagini allegate.
Trading System Automatico sul Bond decennale Americano
Trading System Automatico sul Long Bond trentennale Americano
L’idea di applicare dei Trading System Trend Following sui mercati Fixed income Americani, riveste una parte importante del portafoglio di trading system automatici, sia in termini si position sizing, che di asset.
Tutti i modelli implementati da Quantirica Algorithmic trading, hanno la caratteristica di essere completamente automatici, senza nessun intervento umano.
La specializzazione del team di Quantirica Algorithmic Trading è disponibile attraverso corsi di Trading sulla programmazione e progettazione di trading system automatici, direttamente presso la sala trading di Quantirica a Ferrara.
La tecnologia utilizzata da Quantirica è NinjaTrader , piattaforma di trading gratuita per lo sviluppo ed il test di trading system ed indicatori.
Il team di Quantirica è partner autorizzato da ninja Trader per la formazione finanziaria e lo sviluppo di indicatori e Trading System per Ninja Trader.
Puoi trovare l’elenco dei corsi e degli eventi di formazione di Quantirica a questo indirizzo:
Corsi di progettazione e programmazione di trading System
Trading System ad alta frequenza prima parte
Pubblicato 16 gennaio 2012 | Trading System ad alta frequenza o HFTs (High Frequency Trading Systems) sui mercati dei futures e del forex sono sempre più frequenti e sempre più comunemente discussi , nel bene e nel male.
L’ufficio studi di Quantirica Algorithmic Trading ha approfondito l’argomento, osservando e monitorando i principali e più liquidi futures internazionali, patria del trading elettronico ai massimi livelli.
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Pubblicato in TradingSystem | 
Piattaforma di trading, Trading System HFT, Trading system performanceTrading System Automatico Euro Dollaro Future
Pubblicato 15 gennaio 2012 | Trading System automatici ed esempi di live trading presi direttamente dal mercato in tempo reale sul future euro dollaro, da cui si può osservare e comprendere il significato di consistenza di un trading system e di rapporto rischio / rendimento tra stoploss e profit target del modello.
Quando si ha a che fare con Trading System Automatici di tipo Trend Follower, ovvero ideati per sfruttare tutte le potenzialità del trend del mercato, si ha la necessità di valutare con molta attenzione il lato quantitativo e qualitativo del modello, esponendo le posizioni a prolungati movimenti di mercato.
Le scelte operative possono essere effettuate:
- Prediligendo Stoploss ridotti e livelli di profitto molto ampi (almeno 3 volte il rischio iniziale)
- Valutando in modo approfondito la Position Sizing del modello in funzione delle variabili strutturali del mercato e della posizione,
- Utilizzando un BreakEven ed un trailing solamente in situazioni di mercato fortemente volatili e non direzionali.
La preparazione di un Trading System Automatico è un processo complesso ed articolato, fatto di sfumature ed astuzie sia operative, che di programmazione, il cui risultato
dipende essenzialmente dal modo in cui il modello è flessibile nell’adattarsi alle condizioni del mercato, continuamente variabili.
Le immagini dei grafici di trading sul future euro dollaro, come l’immagine di live trading sotto riportata, sono prese direttamente dal mercato reale ed hanno lo scopo di trasmettere la logica e la tecnica del trend following.
Il più classico degli errori, quando si deve valutare un trading system automatico senza conoscerne la logica, è quello di osservare la percentuale di profittabilità e l’andamento del DrawDown come singoli aspetti della qualità del trading system.
Durante i corsi di programmazione e progettazione di Trading System organizzati da Quantirica Algorithmic Trading, abbiamo sempre, come punto fermo , la comprensione dei parametri statistici, qualitativi e quantitativi di un trading system dalla progettazione alla programmazione, dal test live sino alla valutazione dei risultati su mercato reale.
La progettazione e programmazione di un Trading System e’ un percorso complesso che richiede tempo, dedizione e tanta passione, proprio per questo motivo i partecipanti ai corsi di di trading organizzati da Quantirica Algorithmic Trading hanno la possibilità di osservare, valutare e capire il funzionamento di trading system automatici operativi su mercato reale.
Pubblicato in Generale, TradingSystem | corso trading, corso trading system, eurodollaro future, Trading system performanceTrading System Euro Dollaro e Bond
Pubblicato 29 dicembre 2011 | Trading system automatici su euro dollaro future e bond americani in chiusura del 2011.
Ieri è stata una giornata “campale” per i trading system, con mercati volatili e posizioni ben assestate su Euro Dollaro Future e US Bond (10-30 yrs). L’idea della differenziazione strutturale e tipologica. emerge proprio con mercati e momenti di volatilità come quelli attuali.
Sotto le immagini ed i posizionamenti sui bond americani.
L’idea di lavorare Trading System basati su logiche Trend Follower è senza dubbio appagante con movimenti di mercato pronunciati e direzionali.
La base dello sviluppo ha sempre come oggetto la definizione quantitativa e qualitativa del rischio, sia di posizione del trading system, che di portafoglio.
La piattaforma che in Quantirica abbiamo scelto per il lato applicativo di Trading System Automatici, è la piattaforma di trading Ninja Trader, che ci permette di sfruttare complessi algoritmi quantitativi e di execution, sfruttando tutte le caratteristiche di lavoro dei modelli sulla profondità del mercato e sui flussi scambiati!
Kinetick Unfiltered Data
