Bund e trading intraday
Pubblicato 27 aprile 2012 | 
Bund, euro bund, future sul segmento decennale della curva dei tassi di interesse, chiamatelo come volete, ma alla fine rimane uno degli strumenti più tecnici esistenti.
Uno sguardo veloce alle quotazioni, emerge chiaramente che il mercato è tirato, ma come ha già ampiamente dimostrato, il limite superiore non è definito, attestando una serie di rotture dei massimi che lasciano sempre emergere la grande forza che il bund ha, in tutte le situazioni.
Uno sguardo al grafico, sempre a 60 minuti, unico indicatore di trading il Pivot Sniffer indicatore di trading per Ninja Trader tramite il quele identifico delle resistenze e supporti dinamici del mercato, validati con criteri quantitativi.
Nel dettaglio del grafico ho segnato i livelli di prezzo che mi sono serviti per isolare un potenziale scenario di inversione del trend, caratterizzato da un massimo importante, un DOPPIO MINIMO preciso a 140.04, seguiti da un massimo decrescente, avvenuto in corrispondenza del 61.8 – 76.4 % di ritracciamento dello swing.
Chi mi segue da tempo, ha notato come la necessità di interpretare un grafico è basata su un numero di elementi veramente piccolo, sono sufficienti prezzo e livelli di swing. Solo tramite queste due componenti sono in grado di identificare il flusso del mercato e di implementare un trade qualora l’analisi del rischio e del potenziale rendimento dell’operazione, sono a favore.
Sono proprio i criteri quantitativi di identificazione di supporti e di resistenze, così come la rigida applicazione delle regole di Price Action Trading, che portano ad un trading sereno e ben strutturato. Non è necessario usare quantità di indicatori ed oscillatori per il trading, se si ha la necessità di ottenere una conferma, questo è perché si tende ad essere incerti sul trade, cosa che non deve succedere se si assimila e si implementa una strategia di trading semplice e ben organizzata.
Pubblicato in Live Trading | 
bund, bund future, corsi trading online, Corso NinjaTrader, day trading futures, Scalping FuturesEmini SP 500 correzione dai massimi
Pubblicato 11 aprile 2012 | Emini SP 500, trading sul più liquido future index Americano, che, con una correzione ampia e ben supportata da volumi, ha fatto tremare i principali listini internazionali, ma si tratta di una correzione o di una inversione dai massimi?
Osserviamo il grafico a 60 minuti, cominciando a valutare cosa è successo in corrispondenza dei massimi, caratterizzati da un massimo decrescente ed un minimo decrescente. Da qui il primo campanello di allarme per una potenziale correzione del trend principale.
A questi livelli, graficamente, appare evidente come il movimento correttivo dai massimi sia stato preciso e rispettoso di supporti e resistenze, prontamente identificati dal Pivot Sniffer indicatore di trading intraday per la piattaforma di trading Ninja Trader.
Il minimo della giornata di ieri è avvenuto in modo preciso su un livello chiaramente identificato dal Pivot Sniffer, ma quanto allo scenario di fondo?
Stiamo osservando una correzione oppure una inversione del trend ?
Tecnicamente stiamo osservando una correzione dai massimi (mi riferisco SEMPRE agli indici americani, il mercato Italiano sta sprofondando mentre il mondo sta facendo i suoi movimenti tecnici).
Un’attenta osservazione del grafico (e dei post precedenti in cui proiettavo tramite una estensione di fibonacci un potenziale livello di interesse) evidenzia il preciso rimbalzo sui minimi, con una outside ben supportata dai volumi.
Come in tutte le analisi del team di Quantirica Algorithmic Trading, anche in questa situazione non possimao ancora avvertire un punto di arrivo di una correzione, ma solamente la fine di un movimento correttivo di breve periodo.
A questi livelli di prezzo, è necessario che i compratori rientrino in controllo del mercato e, solitamente, questo avviene con un chiaro doppio minimo o minimo crescente, alternato da un massimo crescente.
Buon trading a tutti !
Pubblicato in Live Trading | Day trading, day trading futures, futures trading, Price Action, Scalping FuturesLiquidità e scalping su derivati futures
Pubblicato 21 marzo 2012 | Liquidità ed acora liquidità sui derivati futures americani.
Ho preso un’immagine del book del mini sp500 durante una sessione di live trading e mi sono permesso di fare un conto su quanti contratti sono stati scambiati in un secondo (1 SECONDO) e di come il mercato abbia assorbito senza nessun problema un simile volume, pari a 10095 contratti.
Quando si trattano mercati simili, con una solidità e liquidità fuori dal comune, non si deve avere il timore di rimanere incastrati come succede (tutt’oggi) sui titoli del nostro listino dove, un continuo gioco di manipolazione dei volumi sui livelli, mette chiunque in una situazione di scarso o inesistente comfort operativo.
Trattando prevalentemente i mercati futures CME (emini Sp 500, EminiNasdaq, US Bonds) mi rendo conto che sono futures eccezionali per essere trattati, con qualsiasi tecnica.
La liquidità è notevole anche nella sessione Globex, ovvero fuori dalla sessione regolare dei mercati americani, questo rende molto appetibile il trading, con prospettive interessanti anche durante gli orari notturni.
Il trading sui mercati futures è rischioso, sicuramente non è adatto a tutti, è però vero che una corretta gestione di posizione e di rischio permette sempre di uscire dal mercato, anche nelle situazioni più critiche, a differenza di quanto succede sui mercati azionari di casa, dove si deve continuamente combattere tra titoli illiquidi (o liquidi apparentemente), tra sospensioni e tra “giochetti” che rendono implicitamente ogni operazione estremamente rischiosa.
Scalping e liquidità
Pubblicato 19 marzo 2012 | Quando si tratta il mercato dei futures in ottica di scalping , il concetto di liquidità è fondamentale.
Ogni trader operativo conosce perfettamente i rischi legati alle posizioni su mercati illiquidi e, di conseguenza cerca di evitarli, cosa che spesso non riesce sui mercati azionari e spesso futures europei (vedi Dax Future).
Scarsa liquidità e volatilità sono spesso sinonimo di un mercato di poso o scarso interesse, per vari motivi, dalla eccessiva rischiosità, alla presenza di pochi operatori, con grandi size.
Quando trattiamo un mercato, la prima cosa che cerchiamo di spiegare a chi ci segue, è sempre quella di cercare la liquidità e di trattare in una situazione di comfort.
Un lampante esempio di liquidità è ben visibile dall’immagine presa in real time dal book dello scalp tool, da cui si osserva come, una size di 5095 contratti scambiati in un secondo (ma forse in un frame ancora più piccolo) non abbia portato nessun eccessivo movimento del mercato.
Con questo post, sono a sottolineare , ancora una volta, che l’esigenza di mercati liquidi è alla base delle nostre attività di trading e, siccome i mercati liquidi esistono e sono alla portata di tutti, perchè fossilizzarsi solo a commodities o futures eccessivamente speculativi come il dax?
Il trading sui futures Americani offre l’impareggiabile vantaggio di poter lavorare la posizione gestendo il rischio in modo preciso e senza per forza di cosa stopparla dopo pochi ticks.
Il Rally dei mercati, il punto della situazione.
Pubblicato 19 marzo 2012 | I principali listini internazionali hanno segnato rialzi importanti, questa mattina, in apertura (sessione Eurex) il Mini S&P500 ha segnato i fatidici 1400 punti, un bel traguardo, livelli incredibili, soprattutto se si considerano i 1135 punti di novembre 2011.
Contestualmente il Bund future, dopo un sell off importante si è assestato a 135.7 punti (segnando un sell off di tre figure e mezzo in una settimana).
EuroStoxx future con apertura in gap sul massimo di venerdì, di fatto, ha fatto segnare un doppio massimo che, a tutti gli effetti, lascia trasparire un potenziale punto di esaurimento del trend in corso.
Euro Dollaro future alla prova del nove, con le quotazioni appena sotto 1.32 e provenienti da un buon rimbalzo (forse più strutturale che psicologico) da area 1.30.
Nella giornata odierna il contratto di giugno è, a tutti gli effetti in piena attività, saranno molto probabili spunti di volatilità intraday, con i primi supporti in area 1.31.
L’idea è che i principali mercati stiano mostrando i primi segni di raggiungimenti di importanti traguardi, la logica conseguenza è che, a questi livelli di prezzo, appesantire i portafogli forse non è la cosa più adatta, personalmente sto cominciando a smaltire posizioni miste, su futures ed azionario, liberando anche posizioni in sofferenza.
Giusto? Sbagliato? L’importante è seguire sempre il proprio metodo operativo, senza lasciarsi prendere dall’entusiasmo di vedere le quotazioni volare ai massimi pre crisi (per i listini USA).
Massima attenzione ai portafogli e, come sempre, attenzione al rischio sia di nuove posizioni di copertura, che di alleggerimento dei portafogli.
Kinetick Unfiltered Data
