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Posted by on set 29, 2010 in Generale | 0 comments

Evento formativo “NinjaTrader per il trader evoluto”.

Parte ad ottobre un grande evento formativo “NinjaTrader per il Trader Evoluto” in collaborazione con Quantirica Algorithmic Trading. L’evento verrà effettuato attraverso la piattaforma di web conference GotoMeeting e sarà gestito in cinque sessioni della durata di 2 ore cadauna. Modulo 1 Presentazione del corso base, organizzazione  ed obiettivi, Registrazione e download di NinjaTrader, Requisiti ed installazione della piattaforma, Primo utilizzo dei grafici Il concetto di prezzo, la sua formazione e rappresentazione, Modulo 2 Charting e time frame, Le diverse rappresentazioni del prezzo (tecniche e fondamentali), Barre a minuti e rappresentazioni atipiche (ticks, volumi), Il concetto di indicatore, suoi utilizzi, pro e contro. Modulo 3 Il mercato reale, connessione e datafeed, Setup grafico ed inserimento degli indicatori, Il concetto di multibroker a la gestione interna delle connessioni di NinjaTrader. Modulo 4 Le prime operazioni di trading con NinjaTrader, Il concetto di ordine a mercato, tipologie di ordini e logiche OCO, Chart trading con NinjaTrader, Utilizzo, configurazione e gestione di strategie ATM Modulo 5 Valutazione delle performance con NinjaTrader, Rappresentazione...

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Posted by on set 23, 2010 in Formazione, Video | 0 comments

ATM strategy con NinjaTrader {video}

Breve video per l’introduzione all’utilizzo delle strategie ATM con NinjaTrader sfruttando il simulate datafeed (soluzione effettivamente utile quando si deve valutare il comportamento degli ordini sul mercato senza aspettare che il mercato dia ragione alla posizione). E’ bene ricordare che tutte le strategie ATM integrano la logica OCO (One Cancels Other), quindi non è necessario essere fisicamente vincolati a spostare o cancellare gli ordini. Ogni strategia ATM deve essere salvata e nominata a piacimento per essere poi richiamata e riutilizzata. Si possono creare diverse strategie ATM, anche multi contratto con logiche multi step per quanto riguarda lo stoploss (su ogni gamba della strategia). httpvh://www.youtube.com/watch?v=gtBfyKGqVIY L’utilizzo della ATM è particolarmente indicato (ed utilissimo) per tutti gli stili di trading discrezionale, poichè permette flessibilità e sistematicità di utilizzo. Ogni ordine è successivamente gestibile, anche se è bene ricordare che gli ordini in trailing seguono la logica descritta nell’ ATM strategy template, va da se che è “non sense” modificarne la struttura. Prossimamente verranno analizzate strategie ATM con contratti...

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Posted by on set 21, 2010 in Live Trading | 0 comments

Performance ed analisi statistica

Sempre più spesso la tecnologia e l’elettronica ci spingono a valutare (nei modi più disparati) le valutazioni del nostro trading, sia “self directed”, che algoritmico. Il modo più pratico in assoluto per ottenere le informazioni necessarie a supportare l’analisi è esportare direttamente i trades dalla piattaforma e di lavorarli con excel o similari (per i traders con elevata numerosità di operazioni è consigliabile strutturare un database). L’esportazione e la successiva valorizzazione è un’operazione che deve essere fatta quotidianamente, al termine di ogni seduta. Sarò ossessivo, ma la metodicità e la costanza sono un buon inizio per apprezzare e valutare i risultati. attraverso NinjaTrader l’esportazione è veramente semplice, basta andare sul tab “account performance”, cliccare su “generate” ed esportare il contenuto dei trades, semplicemente cliccando con il tasto destro e selezionano “grid-export to excel”. N.B. è essenziale esportare il valore economico e non la percentuale, quindi va modificato il “mode” da “percent” a “currency”. In excel tutto è familiare e lavorabile, graficabile e modificabile con l’aggiunta di calcoli e via dicendo. Quali...

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Posted by on set 21, 2010 in Generale, Video | 0 comments

Chart refresh con NinjaTrader 7 {video}

I datafeed non filtrati o, comunque, i feed a bassa latenza, sono un grande vantaggio ed offrono spunti e modi di visualizzazione dei prezzi volti ad ottimizzare il trading intraday e lo scalping. Appena scaricata, NinjaTrader non è ottimizzata di default e, per ottenere sfruttare al meglio le caratteristiche dei datafeed come ZenFire, richiede un minimo di settaggi, come messo in evidenza in questo breve video. httpvh://www.youtube.com/watch?v=RHP9extQh7U Attenzione alle performances, è vitale disporre di una workstation all’altezza, ben “carrozzata” di RAM e CPU, diversamente la quantità di dati che passa attraverso il feed potrebbe causare rallentamenti, soprattutto se sono aperti diversi chart...

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Posted by on set 16, 2010 in TradingSystem | 0 comments

Performance del portafoglio Algoritmico

Concluse le procedure di rollover, se ne va anche “settembre 2010”. Un veloce commento al mercato che ha caratterizzato questa estate senza offrire particolari spunti, se non durante le settimane centrali del mese di agosto, con volatilità tendenzialmente stabile. Pochi i veri spunti direzionali, se non sul Bund Future, che ha lasciato i massimi di breve periodo abbandonando una intensa attività speculativa sul decennale. Il portafoglio, misto e differenziato, opera su Bund future , Dax future , Eurostoxx future, EminiSp500, 30 year Treasury Bond, 10 year Treasury Notes. Il portafoglio è completamente algoritmico e meccanizzato, dalle logiche, alla gestione di ordini e posizioni, nessun intervento esterno (se non durante le fasi di rollover) interviene sulla “vita” del portafoglio. Alcune metriche di valutazione (estrapolate direttamente dai trades): La curva di portafoglio, in termini di profitti e perdite, è riportata nell’immagine sotto e si estende fino ad oggi (16 settembre 2010) ed esprime il cumulativo “day by day”.. Equity line cumulativa “trade by trade” per il periodo di reporting: Per ogni...

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